量化交易是什么意思,什么是程序化-量化交易?

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我做了5年程序化量化交易是什么意思,我来回答这个问题

我想楼主想知道的是程序化交易在哪里可以做,程序化的程序是什么,怎么学习程序化,程序化能赚钱么?

第一,程序化交易在哪里做?目前国内有两三家比较指明的程序化平台,文华8,TB,金字塔。文华8的编程语言最简单,学习一天就可以编写交易策略,但是这个软件实盘交易有年费,一年7800.TB的交易成本低,没有年费,只是按照每手手续费收取,但是编程语言相对复杂,初学者很难上手。金字塔的编程语言和文华8差不多,年费更低一些,而且可以用PYTHON编程,只是知名度没有文华财经高。如果你是初学者,我推荐你用文华8,如果你有编程基础,毫不犹豫选择TB。

除了以上的平台,还有天勤量化,VN.PY等利用python的自建站平台,这些平台可以用Python自己搭建交易系统,可以编写非常复杂的交易策略,只是对编程能力有很高的要求。这些平台可以随着学习量化的深入在慢慢接触。

第二,程序化的程序是什么?这里的程序指的就是交易策略,并不是所有的人工交易策略都能很好的转化成程序化策略,人工交易更多的是对于图像的理解,比如K线图,均线图等,通过眼睛直观的判断均线和K线的状态。但是程序化策略能够识别的只有数据,它不会识别图像,只会通过数据来判断,比如多头趋势的话可以通过比较5日均线和10日均线的数值来判断。所以主观交易策略首先需要数据化才能转换成程序化策略。

程序化策略最多的就是趋势型和均值回复型。这两种类型的原理就是处理均线和价格的关系,各种各样的均线和价格的关系组成了不同的交易策略。

第三,怎么学习程序化呢?在平台选择上我推荐大家使用WH8软件来学习,特别适合初学者,因为它的编程方法非常简单,学习一天就可以编写简单的策略,下面我来分享一些简单的策略。

交易策略:5日均线和10日均线金叉时买多平空,死叉是卖空平多

下图的交易策略只有5行代码,第一行中的MA5是均线名称,这个可以随便起。MA是一个函数,用来计算均值的。CLOSE指的是收盘价,MA(CLOSE,5)意思就是计算5日的收盘价均值。第二行就是计算10日的收盘价均值。第三行的CROSSUP意思就是均线上穿,CROSSDOWN就是均线下穿,后面的BPK的意思就是买多平空。SPK的意思就是卖空平多。这两个是交易指令。最后一样AUTOFILTER是一个交易信号过滤机制。目的在于防止信号重叠发出。执行完上一个信号,在执行下一个信号,依次进行。

在分享一个策略

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第四,程序化能赚钱么?关于这个问题,我最开始学习的时候也很纠结,我不信任它,因为我不了解。所以如果你想知道程序化能不能赚钱,最需要做的就是去了解它,学习它。要我来回答的话,答案是肯定的。因为这5年来我的账户已经翻了3倍,每年有稳定的20-40%收益,这对于很想靠着期货一夜暴富的人来说,这点收益很一般。但是程序化的优势是稳定性,靠着点点滴滴来积累收益。暴富并不是程序化所追求的。也不是一个合格交易员应该有的想法。

程序化之所以能赚钱,靠的就是计算机严格的执行能力。在期货市场里每个品种的行情都不一样,但是一个经验丰富的交易员可以非常明确的知道某个品种的交易风格,也就是行情风格。这种风格如果匹配上适合的交易策略,当然可以实现稳定的盈利,只要风格没有改变,策略就不会失效。当然策略总会失效的,因为行情风格也会变化。所以我们需要不停的研发新策略,改进旧的策略。策略风格匹配行情风格,然后持续匹配,这就是程序化的赚钱密码之一。

程序化的盈利密码还有一点,就是策略组合,分散投资,对冲交易。把不同的策略,品种,周期,组合在一起,当风险来临时可以对冲,当趋势来临时可以抓住不放。一个优秀的主管交易方法,有很多交易思路。同样要想稳定盈利也需要不同的策略组合在一起。这就是程序化的赚钱密码之二。

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标签: 程序化 量化 交易

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